Trading 21. století – automatické obchodní systémy
štítek Investice čtení na 4 minuty
Také se vám už někdy stalo, že jste celý den sledovali vývoj na trzích v obchodní platformě? Říkáte si, že to k tradingu přece patří, a pokud chci uspět, musím mít přehled o veškerém dění na trhu. Nebylo by však krásné místo celého dne stráveného u počítače zapnout ve vaší obchodní platformě přednastaveného pomocníka – automatický obchodní systém (AOS), který by sledoval každou vteřinou vývoj na všech trzích najednou 5 obchodních dní v týdnu a dokonce plně obchodoval za vás?
Při představě, že další den budu znovu několik hodin čekat na signál, který nakonec ani nemusí přijít, jsem se začal mnohem víc věnovat technickým možnostem obchodní platformy MetaTrader 4, kterou využívám k zadávání obchodních příkazů. Zejména z důvodu, že udržet pozornost tak dlouho dobu je pro mě extrémně vyčerpávající, pokud k tomu připočtu ještě fakt, že očekávaný signál není stále na obzoru, jsem často donucen udělat spoustu zbytečných chyb a neopodstatněných vstupů do trhu, kterým lze přitom jednoduše předejít.
Související
Jak už to tak obvykle bývá, po zbrklém vstupu do trhu následoval téměř zcela jistě ziskový signál, kterého jsem se však díky předchozímu obchodu už neúčastnil. Zbývalo mi pouze dopočítat zisk, o který jsem právě přišel, a pociťovat hořkou prohru, opět a pořád dokola!
To byla přesně ta poslední kapka, a proto jsem se rozhodl, že moje cesta povede přes automatické obchodní systémy (AOS).
FOREX robot neboli automatický obchodní systém představuje v podstatě soubor pravidel, který přesně definuje vámi zvolenou obchodní strategii. Nezáleží na tom, jestli využíváte k obchodování 8 indikátorů najednou, nebo pouze číselné informace z grafu. Naprogramovat lze cokoliv.
Za největší přínos AOS považuji, že ulehčil veškerou práci, respektive mám mnohem více času zaměřit se na věci, které jsou v tradingu skutečně důležité a rozhodují o samotném výsledku. Zároveň AOS velmi účinně odbourává stres a emoce v průběhu obchodování. Sebezkušenější trader občas neunese tíhu špatné série ztrátových obchodů a dopustí se fatální chyby. Zejména u začínajících traderů se riziko extrémní chyby řádově zvyšuje. Automatické obchodní systémy také zvládnou plnit jednotlivé příkazy k nákupu a prodeji v bezkonkurenční rychlosti, což vám u každého obchodu přidá do kladných čísel nepřehlédnutelnou sumu.
Další obrovská výhoda spočívá v tom, že můžete svoji obchodní strategii otestovat v historii, tzn. backtestovat. Takové testování vám ukáže, jak by si vaše obchodní strategie vedla v minulosti, a poskytne vám spoustu cenných informací, podle kterých lze strategii vylepšit a celkově lépe připravit na skutečné obchodování. Berte však v úvahu, že kvalita historických dat se velmi podstatně liší. Informaci o tom, jak jsou vaše historická data přesná, naleznete pod pojmem modelování kvality ve výsledném reportu z testeru strategií platformy MetaTrader 4. Ukazatel se vyjadřuje v procentech, přičemž čím více procent ukazatel dosahuje, tím jsou historická data přesnější.
- Obyčejná historie poskytovaná brokery na svých platformách nepatří k těm nejpřesnějším. Její modelování kvality 90% lze použít maximálně pro poziční obchodování (obchod držíme otevřený několik dnů až týdnů). Kdybyste měli v úmyslu testovat krátkodobější strategii, její výsledek by byl značně zkreslen. Tato historická data totiž nevyužívají princip testování každého ticku (každé sebemenší změny pohybu ceny), ale počítají s X hodnotami, které nasimulují tak, jak se asi tehdy trh mohl vyvíjet, což je jen přibližný obrázek trhu a ten zdaleka nemusí odpovídat realitě, která se ve skutečnosti odehrála.
- Dále se můžete setkat s historií, která vykazuje modelování kvality nižší než 90% či dokonce N/A (not available). Výsledkům testů na základě této historie nedoporučuji kvůli její nepřesnosti přikládat jakoukoli váhu.
- Zároveň existují historická data, která zaznamenávají každý pohyb trhu, tzv. tick by tick data. Ta dosahují modelování kvality 99% a zvládnou přesně otestovat libovolný AOS. Jedná se o nejdůkladnější a nejpodrobnější testování, které existuje!
Pojďme si nyní názorně ukázat dva backtesty totožného automatického obchodního systému, který jsem za účelem následného otestování vytvořil. AOS jsem testoval na historických datech tick by tick s modelováním kvality 99% a posléze na obyčejné historii s modelováním kvality 90%. Myslím, že na vzniklý rozdíl není nutné nikterak upozorňovat.
Na závěr bych chtěl ještě jednou zopakovat, že backtest s modelováním kvality 90% nelze obzvlášť u intradenních strategií (strategie obchodovaná v rámci jednoho dne) použít, proto vám důrazně doporučuji vaše automatické obchodní systémy testovat výhradně na tick by tick historii, která zaručí nejpřesnější možný výsledek.
AOS představuje velmi účinný nástroj, který šetří čas, usnadňuje obchodování a poskytuje mimořádně cenné informace o robustnosti a výkonnosti celé obchodní strategie. Není proto divu, že se AOS těší velké oblibě mezi profesionálními tradery a drtivou většinu realizovaných transakcí na FOREXu vzhledem k dravosti trhu provádí právě zautomatizované obchodní systémy.
Ondrej Frlička www.fxhelp.cz
