Tuzemské banky jsou podle testů ČNB zdravé a odolné vůči rizikům
štítek Stalo se čtení na 3 minuty
Český bankovní sektor je podle výsledků zátěžových testů, které provedla Česká národní banka, zdravý a odolný vůči rizikům. Jeho stabilita by neměla být ohrožena ani v případě výrazně nepříznivého ekonomického vývoje. Testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů. Pokud by se však ekonomika vyvíjela podle negativních scénářů, některé instituce by utrpěly ztráty, které by si mohly vyžádat kapitálové injekce od akcionářů. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou dnes zveřejnila ČNB.
„Stabilita českého finančního systému je dobrá a je potěšující, jak se finanční instituce vyrovnávají s krizí. Náročné a komplexní testy nás utvrzují v tom, že ani výrazně nepříznivé podmínky by stabilitu finančního sektoru neměly ohrozit,“ uvedl guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.
ČNB testovala odolnost finančního sektoru za použití tří alternativních scénářů budoucího vývoje. Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB způsobil scénář „ztráta důvěry“, který by vedl ke ztrátám ve výši kolem dvou procent aktiv celého finančního sektoru. Scénář by podle centrální banky vyžadoval relativně malé kapitálové injekce do celého finančního systému ve výši zhruba pěti miliard korun.
Zbývající dva scénáře mají podle ČNB nižší dopady. „Základní scénář“, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější, by nevyžadoval žádné kapitálové injekce a scénář „návrat recese“ by si vyžádal podporu ve výši dvou miliard korun.
„Základní scénář“ předpokládá pozvolné oživování ekonomiky, které bude dočasně přerušeno ve druhé polovině letošního roku, a následně obnoveno ve druhé polovině roku 2011. „Návrat recese“ počítá s trvalejší recesí ve tvaru písmene W, výrazným poklesem ekonomiky v letošním roce a částečně i v roce 2011. Scénář „ztráta důvěry“ předpokládá, že se ekonomika vrátí do poměrně silné recese, což prohloubí problémy veřejných rozpočtu a vyvolá negativní reakci finančních trhů.
Základem odolnosti finančního systému je podle ČNB skutečnost, že finanční instituce vstoupily do období recese s příznivou výchozí situací a v jejím průběhu byly schopny vytvářet dostatečný kapitálový polštář. Silná pozice tuzemského bankovního sektoru je podle ČNB podepřena vysokým poměrem vkladů na úvěrech, nízkým podílem úvěrů v cizích měnách, nezávislostí na vnějším financování a zejména dostatečnou kapitálovou přiměřeností.
Podle náměstka výkonného ředitele České bankovní asociace Jana Matouška se český bankovní sektor jako jeden z mála vyrovnal s ekonomickou krizí bez větších problémů. „Tento stav je výsledkem kvalitního výkonu dohledu nad finančním trhem vykonávaného Českou národní bankou a odpovědné politiky českých bank, především v úvěrovém procesu a investicích do cenných papírů,“ uvedl Matoušek.
Zátěžové testy naznačují podle ČNB i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů, a to ve všech scénářích. Sektor penzijních fondů se podle centrální banky stal odolnějším vůči dopadu ztrát z přecenění cenných papírů. Některé pojišťovny by se podle ČNB mohly v případě zátěžových scénářů dostat pod regulatorní minimum solventnosti.
Rizika pro finanční stabilitu zůstávají podle ČNB nadále zvýšená a silná. Hlavním rizikovým scénářem v následujících dvou letech je obnovení recese v zahraničí a následné zpomalení domácí ekonomické aktivity. „Druhým klíčovým rizikem je zhoršující se fiskální vývoj v mnoha zemích včetně ČR,“ uvedla ČNB.
Členské země Evropské unie by měly během druhé poloviny července zveřejnit výsledky zátěžových testů komerčních bank jednotlivě banku po bance. Shodli se na tom představitelé států a vlád na čtvrtečním summitu EU v Bruselu. Někteří bankéři ale nad tímto rozhodnutím vyjádřili pochybnosti, kritizuje ho také ČNB. „Těžko si umím představit, že bychom publikovali zátěžové testy jednotlivých bank,“ uvedl Tůma na dnešní prezentaci Zprávy o finanční stabilitě.
Jednotnou bankovní daň na případnou záchranu finančních ústavů v problémech, jejíž vznik navrhuje Evropská unie, považuje Tůma za problematickou a osobně by se jejímu zavedení bránil. Na čtvrtečním summitu EU se proti jednotné dani na finanční sektor kromě České republiky postavila také Itálie. Ostatní státy EU by ji ale zavést měly, ačkoli její přesná podoba zatím není upřesněna.
Zpráva o finanční stabilitě je pravidelně vydávána od roku 2005. Pro letošní zprávu byla upravena metodika zátěžových testů a ČNB zreálnila své krizové scénáře. Důvodem bylo to, že výsledky minulých testů se v mnoha případech lišily až příliš od skutečného vývoje.
