Co prodejci zázračných obchodních systémů nechtějí, abyste věděli?
štítek Investice čtení na 4 minuty
Tým St.Traders – TRADING: Co prodejci zázračných obchodních systémů nechtějí, abyste věděli?V poslední době dochází k poměrně velkému rozvoji spekulativního obchodování také v rámci ČR, přispívají k tomu jak marketingové kampaně brokerů působících v ČR, tak různé informační servery. O trading se proto začíná zajímat stále více lidí a stále více lidí je klamáno, jak jednoduše lze obchodováním vydělávat.
Kvůli rozrůstajícímu se spektru lidí hledajících fungující přístupy k trhům přibývají prodejci různých zázračných automatických obchodních systémů (AOS), strategií či indikátorů, kteří vydělávají na nevědomosti ostatních, neznají férové jednání a trading na reálných účtech si zažili maximálně tak v červených číslech. Nyní bychom chtěli představit několik triků, které používají podobní prodejci při prezentaci výsledků z testů AOS na zpětných datech trhů a o kterých byste se nikdy neměli dozvědět
Související
Falešní prodejci, třeste se, přichází vaše noční můra!
1) Testování automatického obchodního systému bez nákladů. Každým obchodem, který otevřeme, musíme hradit poplatky typu spread (rozdíl mezi cenou nabídky a cenou poptávky), komise (poplatek za otevření/uzavření obchodu), případně swap (poplatek za držení obchodu přes noc). Nehledě na to, že toto jsou pouze poplatky, které dopředu známe, otevírání a uzavírání obchodů však obnáší ještě další náklady, které nejsou na první pohled vidět (o tom někdy příště). Sami byste se divili, jak podstatný rozdíl tvoří průměrný náklad 0,8 pips a 1 pips na obchod. Zhodnocovat kapitál s téměř 100% jistotou a bez propadů v hodnotě investičního účtu? V testech bez započítaných nákladů žádný problém, realita bohužel vypadá jinak!
2) Testy s money managementem = testy se steroidy. Výsledky testů lze úplně jednoduše přikreslit využitím money managementu v průběhu testu. Stačí pouze vytvořit pravidlo, že na každý další obchod budeme riskovat 5% hodnoty kapitálu. Chcete z počátečního vkladu 100 USD vytvořit za 2 roky obchodování 10 000 000 USD? Takových testů můžeme připravit desítky, nicméně automatický obchodní systém bude za reálných podmínek absolutně nepoužitelný. Náš tým proto vždy testuje své strategie bez money managementu, s konstantně nastaveným objemem na každý jednotlivý obchod, aby se skutečně projevila nebo neprojevila výhoda systému ve hře.
3) Pochybní prodejci navíc často zvolí co nejagresivnější procento riskovaného kapitálu, které za testované období fiktivní kapitál snese, tím pak výsledky vypadají ještě mnohem lépe. Pokud by už tak nepoužitelné nastavení strategie otestovali na jiném časovém rozmezí, obchodování by nejspíš ukončilo tzv. margin call (hodnota fiktivního účtu v testování by nestačila k pokrytí ztrát a došlo by k automatickému uzavírání obchodů, prakticky vynulování obchodního účtu).
4) Přesnost testování. Každý backtest neboli testování automatického obchodního systému musí bezpodmínečně probíhat s co nejvyšší přesností a na co nejkvalitnějších (tickových = zaznamenán každý sebemenší pohyb ceny) zpětných datech trhu. Testy musí být “tick by tick, 99% testing quality”. V reportu pocházející z nejrozšířenější obchodní platformy MetaTrader 4 se obvykle jedná o položku “modelování kvality” s hodnotou 99.00%. Testy s ostatními hodnotami nebo “NA” jsou nepoužitelné.
5) Upozornění na nepodstatné ukazatele. Prodejci obvykle dokládají funkčnost a ziskovost automatických obchodních systémů reporty z testování na datech v historii a v reportech zvýrazňují ne příliš důležité ukazatele. Nejčastěji se snaží upoutat pozornostna počáteční vklad v testu a celkový dosažený zisk za dané období, respektive zvýrazňují, jak za velmi krátkou dobu AOS dosáhl velmi velkého zisku. Nyní jsem si našel jeden takový test a vypadá skutečně pěkně, když AOS vytvoří z počátečních 1 000 USD za 3 roky cca 102 000 000 USD, pastva pro oči, past pro reálné obchodníky. Někdy pak pochybní prodejci upozorňují na vysoké procento úspěšnosti realizovaných obchodů, i v reálném obchodování není problém dosáhnout klidně 70% – 80% úspěšnost, problém spočívá v tom, aby pár případných ztrát nevymazalo veškerý zisk a nevytvořilo hlubší ztrátu. Za předpokladu, opakuji ještě jednou, za předpokladu, že v rámci testů není používaný money management (pokud se nejedná o několik málo specifických typů strategií), řadíme mezi skutečně vypovídající ukazatele zejména předpokládaný zisk na obchod (expected payoff) a maximální propad obchodního účtu (drawdown).
6) “Když Vám obchodní systém nebude fungovat, rádi Vám vrátíme peníze!” aneb už nevíme, jak jinak vás nalákat. Abych pravdu řekl, měl jsem to štěstí, že jsem se v začátcích mohl učit od zkušenějších a že jsme nakonec založili vlastní tým, ve kterém obchodujeme vlastní strategie a zabýváme se vývojem automatických či poloautomatických obchodních systémů na zakázku. Takže znám pouze z vyprávění známých, že šance na vrácení peněz jsou nulové. Není se čemu divit, když prodejci snad věnují více času ošetření prodeje z právního hlediska než samotnému vývoji komerčního systému!
Tímto chceme vyjádřit náš postoj ke komerčním automatickým obchodním systémům, které slibují nesplnitelné. Nemáme tím na mysli žádné konkrétní nabídky, automatické obchodní systémy, strategie, internetové stránky, jednotlivce nebo subjekty. Rádi ostatním poradíme, na co si ve světě spekulativního obchodování dát pozor, vězte, že podvodné automatické obchodní systémy nejsou zdaleka vším. Je už pak pouze na vás, jak s informacemi naložíte.
Tým St.Traders www.mt4coders.com
